交易所根据期货合约持有的不同数量和上市运营的不同阶段(即自合同新上市之日起至最后交易日止)制定不同的交易保证金收取标准。
┩持仓量变化
合同月双边持仓总量(N) | 交易保证金(元/手) |
N ≤45万手 | 7% |
45万手<N≤60万手 | 8% |
60万手<N≤75万手 | 10% |
75万手<N | 12% |
在交易过程中,当期货合约的持仓量达到某一级别的总持仓量时,交易保证金的收取标准暂时不予调整。当日结算时,如果期货合约的持仓量达到某一级别的总持仓量,交易所应在下一个交易日开市前,对合同的所有持仓量收取与总持仓量相对应的交易保证金。
┩不同阶段的上市操作
交易时间段 | 交易保证金(元/手) |
自合同上市之日起 | 7% |
交割月前第一个月的第一个交易日 | 10% |
交割月第一个交易日 | 15% |
最后两个交易日开始 | 20% |
当线材期货合约达到调整交易保证金的标准时,交易所应在新标准实施前一个交易日结算合同的所有历史头寸,并按照新的交易保证金标准结算。如果保证金不足,应在下一个交易日开盘前到位。