什么是量化交易？个人如何做量化交易？

一、量化交易是什么意思？

量化交易（Quantitative Trading），即利用现代统计和数学工具，在计算机的帮助下建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略进行交易。具体可分为高频交易和非高频交易，适合普通个人投资者和中小型机构。

量化交易是以先进的数学模型代替人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选可以带来超出预期年化预期收益的各种高概率事件，大大降低了投资者情绪波动的影响，避免在极度狂热或悲观的市场情况下做出非理性的投资决策。

二、量化交易的发展

量化交易对大多数普通投资者来说仍然是一个陌生的概念，但这种模式在中国已经流行了几十年。2010年，国内股指期货上市，两年内成交量增长1.4倍，为量化交易提供了优秀的交易目标，国内量化交易发展迅速。

据华联期货介绍，2012年上半年，量化交易量约占国内证券市场总交易量的8%，但约占股指期货交易量的20%。绝大多数证券公司和期货公司开始量化交易，一些私募股权公司和个人投资者也开始使用量化交易产品。

事实上，在过去三年中，在股市持续下跌的环境中，传统的投资策略失败了，一批以股指期货、商品期货、债券为投资目标，以定量投资、程序交易为新兴投资工具，但在国内投资市场，实现了相对稳定的年度预期回报。

传统的投资策略依赖于人们的主观感受；量化投资是由计算机根据数学统计模型实现自动交易。国信证券东莞财富管理中心负责人林玉伟指出，定量投资的应用几乎涵盖了所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，人脑投资策略进入语言程序，由计算机触发交易条件，完成自动化交易投资模式，实际上是传统投资的严谨性。

据华联期货介绍，量化投资主要用于期货交易ETF此外，主流平台包括文华金融、交易开拓者、金字塔等。Multicharts、龙软，大师，豹子，Yesterday该平台在业内也得到了广泛的应用。

三、量化交易的特点

量化产品的特点是在任何市场阶段都能盈利。国信证券东莞营业部投资顾问蔡恩霞表示，量化产品一般都是长短对冲，所以无论牛市还是熊市都可以盈利，但也有一些弱点，即牛市无法赢得普通股票投资产品。2007年牛市预期年化预期收益约为30%，但2008年大熊市预期年化预期收益约为15%。

资本不会一直朝着一个方向直线前进，资本增值是一个艰难的曲折过程。”莞香资本CEO江国栋提醒说，撤退是资本增长的停顿，也可以看作是期货交易的机会成本。因此，我们必须正确看待战略参数优化结果，不要故意追求最高预期的年化预期回报，不要过度拟合市场；同时，坚持正确的交易理念和交易方法，严格执行和坚持是持续盈利的前提。”

定量投资的应用涵盖了几乎所有的金融投资领域。在计算机和网络的支持下，将人脑投资策略编写成语言程序，触发交易条件，完成自动交易，实际上是传统投资的严谨性。